Исследование: алгоритмические трейдеры могут негласно сговариваться с помощью ИИ и «искусственной глупости»

Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, можно ли назвать это уткой? Или, в случае исследования учёных из Уортонской школы бизнеса и Гонконгского университета науки и технологий, насколько поведение «ИИ-трейдеров» должно напоминать сговор, чтобы регуляторы начали воспринимать его как таковой?

Рабочий документ (PDF) под названием «Торговля на основе ИИ, алгоритмический сговор и ценовая эффективность» был опубликован Национальным бюро экономических исследований. В нём исследуется, как алгоритмические торговые агенты, использующие обучение с подкреплением, могут негласно координировать свои действия.

Авторы — Уинстон Вэй Доу, Итаи Гольдштейн и Ян Цзи — обнаружили, что «ИИ-сговор на рынке ценных бумаг может возникать двумя путями: через стратегии, основанные на ценовых триггерах, и через ошибки обучения, связанные с чрезмерным упрощением». Они иронично назвали эти механизмы «сговором на основе искусственного интеллекта» и «сговором на основе искусственной глупости».

«Это подчёркивает ключевую особенность ИИ: алгоритмы, полагающиеся только на распознавание паттернов, могут демонстрировать поведение, почти неотличимое от логического и стратегического мышления»

Проблема, как объясняют исследователи, в том, что попытки регуляторов ограничить агрессивные стратегии («ИИ-сговор») могут усугубить консервативные («сговор из-за глупости»). Например, алгоритм, обученный избегать рисков, может просто перестать торговать — подобно боту для NES, который «побеждал» в «Тетрисе», просто ставя игру на паузу.

Исследование не доказывает, что такой сговор уже происходит на реальных рынках — эксперименты проводились в симуляции. Но если в виртуальном пруду что-то ведёт себя как утка…

Источник: Tomshardware.com