Китай представил первую ИИ-модель для оценки влияния погоды на фондовый рынок

Китай представил первую в стране модель искусственного интеллекта, предназначенную для анализа влияния погодных условий на финансовые рынки. Это новый шаг в управлении рисками с учётом климатических факторов, сообщило Китайское метеорологическое управление (CMA).

Бронзовый бык перед зданием Шанхайской фондовой биржи. [Фото/VCG]

Модель «Шанцзи» (или «Акция») была совместно разработана Шанхайским университетом Фудань и Национальным метеорологическим информационным центром. Её основная функция — оценка того, как метеорологические факторы влияют на ценообразование активов, что предлагает новый инструмент для инвестиционных решений и оценки финансовых рисков, сообщило CMA со ссылкой на газету «Science and Technology Daily» во вторник.

Чжао Янься, ведущий разработчик модели и директор ключевой открытой лаборатории CMA по финансовой метеорологии, заявила, что модель, использующая глобальные реанализированные метеорологические данные и исторические данные о торговле акциями, способна прогнозировать краткосрочную доходность для большинства акций на рынке акций категории A в Китае.

Валидационные тесты показывают, что модель способна точно идентифицировать отрасли, высокочувствительные к погодным условиям, такие как ветровая и солнечная энергетика, традиционная нефтехимия, строительство и сельское хозяйство, тем самым соответствуя международным стандартам.

Бэк-тестирование инвестиционных стратегий на основе прогнозов модели показало «устойчивую и стабильную положительную доходность» в различные исторические периоды, что свидетельствует о практическом потенциале, пояснила Чжао.

Модель имеет широкие перспективы применения в финансовом секторе, заявил Ли Хао, профессор Института инноваций и инкубации искусственного интеллекта Университета Фудань и один из создателей модели.

Компании в погодозависимых отраслях могут использовать её для управления климатическими рисками, в то время как банки и страховщики могут применять её для контроля рисков в таких операциях, как залоговое обеспечение акциями, и для изучения климатического финансирования, отметил Ли. Он добавил, что модель полезна для инвесторов как помощник в количественном инвестировании, а учёные могут использовать её результаты для проверки и уточнения теорий ценообразования активов.

Исследовательская группа планирует расширить сферу применения модели, включив в неё облигации и фьючерсы, с целью постоянного её обновления в соответствии с динамикой рынка.